볼륨 프로파일이란?

볼륨 프로파일(volume profile)은 일정 기간 각 가격에서 얼마나 거래되었는지를 시간축이 아니라 가격축을 따라 가로 막대그래프로 보여 줍니다. 캔들 차트가 "언제" 일어났는지를 알려 준다면, 프로파일은 "어디서" 일어났는지를 알려 줍니다. 시장이 받아들이고 많이 거래한 가격과 빠르게 지나친 가격이 드러납니다.

차트에서는 어떻게 보이나

위의 1시간 BTCUSDT heatmap에서 프로파일은 왼쪽 가장자리에 있습니다. 가격 행마다 막대가 하나씩 있고, 그날 그 가격에서 거래된 거래량만큼 길며, bid에서의 매도와 ask에서의 매수로 나뉩니다. 아래의 라벨이 범위를 알려 줍니다. VP 1d · 00:00–07:20 UTC, 즉 그 시점까지의 세션입니다. 오른쪽의 두 라벨이 핵심 수준을 표시합니다. 가장 활발했던 가격인 POC(point of control)가 77,764 부근, 그날 거래량의 대부분을 담은 띠의 아래쪽 끝인 VAL(value area low)이 77,492입니다. value area 안의 막대는 색이 있고, 밖은 회색입니다.

트레이더는 어떻게 읽나

• POC는 시장이 가장 많이 합의한 가격입니다. 가격이 벗어났다가 돌아오면 그곳에서 느려지거나 방향을 바꾸는 경우가 많습니다.
• value area는 거래의 대부분이 이루어진 곳입니다. 그 안은 균형이고, 밖으로 나가 머문다면 시장이 새로운 가격을 찾고 있다는 뜻입니다.
• 두꺼운 행과 얇은 틈. 거래량이 많은 가격은 돌아온 가격을 붙잡는 경향이 있고, 그 사이의 거래량이 적은 틈은 한 번 빠르게 지나간 곳이라 다시 빠르게 지나갈 수 있습니다.
• 행 안의 bid와 ask는 그 가격에서 어느 쪽이 공격자였는지를 보여 줍니다.

TapeHawk에서는

Volume Profile 지표는 세션의 프로파일을 그립니다. 기본은 하루이며, 4시간·8시간 블록, 1주, 1개월도 선택할 수 있고 시간대도 지정할 수 있습니다. POC, value area high·low와 선택적으로 고거래량·저거래량 노드 띠를 함께 보여 줍니다. 세션마다 프로파일을 그리거나, 끝난 세션의 아직 닿지 않은 수준을 오른쪽으로 연장하거나, POC와 value area가 캔들마다 어떻게 움직였는지 보여 줄 수도 있습니다. 저장된 order flow로 만들기 때문에 TapeHawk가 기록하는 종목에서 사용할 수 있고, 30일 전까지 거슬러 올라갑니다.