유동성 heatmap이란?

어느 한 순간의 호가창은 목록입니다. 시장가 아래 각 가격에 얼마나 많은 매수가, 위 각 가격에 얼마나 많은 매도가 대기하고 있는지. 유동성 heatmap은 그 목록을 끊김 없이 기록해 그림으로 그립니다. 세로축은 가격, 가로축은 시간이며, 각 칸은 그 시점에 그 가격에 대기하던 물량에 따라 색이 칠해집니다. 캔들은 가격이 어디로 갔는지를 보여 주고, heatmap은 그곳에서 무엇이 기다리고 있었는지를 보여 줍니다.

차트에서는 어떻게 보이나

위의 15분 구간 heatmap에서 긴 가로 줄무늬는 호가창에 계속 남아 있던 대기 주문이며, 밝을수록 물량이 큽니다. 가운데 두 개의 계단선은 최우선 bid와 ask이고, 그 위의 원은 체결된 거래입니다. 오른쪽 점선 너머에서는 지금 이 순간의 호가창이 가격 사다리로 이어지고, Size 열이 각 가격의 대기 물량을 보여 줍니다 — 77,405의 92.7이 패널 아래쪽에서 가장 밝은 띠입니다.

트레이더는 어떻게 읽나

• 벽. 계속 남아 있는 밝은 띠는 큰 주문이 버티고 있다는 뜻입니다. 가격은 그곳에 다가가며 느려지는 경우가 많습니다.
• 버텼나, 빠졌나. 가격이 띠에 닿으면 체결이 일어나 띠가 얇아지거나(물량이 진짜였고 체결되었다), 닿기 전에 띠가 사라집니다(주문이 취소되었다).
• 얇은 구간. 어두운 부분에는 대기 물량이 거의 없습니다. 거래할 상대가 적어 가격이 빠르게 지나갈 수 있습니다.
• 변화. 가격이 움직이면서 물량이 나타나거나 사라지는 것은 참여자들이 실시간으로 생각을 바꾸는 모습입니다.

heatmap이 보여 주는 것은 드러난 의도이며, 드러난 의도는 바뀔 수 있습니다. 실제로 체결된 거래와 함께 읽을 때 가장 강력합니다.

TapeHawk에서는

차트 종류 메뉴에서 Heatmap을 고르세요. 기록 대상 종목은 호가창을 계속 기록하므로 과거로 거슬러 올라가 보거나, 구간을 몇 분에서 몇 시간까지 바꾸거나, 체결 버블, volume profile, order flow 표시를 겹쳐 볼 수 있습니다.