Volume profile là gì?

Volume profile cho thấy đã có bao nhiêu khối lượng giao dịch ở từng mức giá trong một khoảng thời gian, vẽ thành biểu đồ cột nằm ngang dựa vào trục giá thay vì trải theo thời gian. Chart nến cho biết chuyện gì xảy ra lúc nào; profile cho biết nó xảy ra ở đâu — những mức giá thị trường chấp nhận và giao dịch dày, và những mức giá nó chỉ đi ngang qua rất nhanh.

Trên chart trông thế nào

Trên heatmap BTCUSDT khung một giờ phía trên, profile nằm ở mép trái: mỗi hàng giá một thanh, dài theo khối lượng đã giao dịch ở đó trong ngày, chia thành phần bán vào bid và phần mua vào ask. Nhãn nhỏ ở đáy ghi phạm vi của nó — VP 1d · 00:00–07:20 UTC, tức phiên tính tới lúc đó. Hai nhãn bên phải đánh dấu các mức then chốt: POC (point of control) quanh 77,764, mức giá sôi động nhất, và VAL (value area low) ở 77,492, mép dưới của dải chứa phần lớn khối lượng trong ngày. Thanh trong value area được tô màu; ngoài vùng đó là màu xám.

Trader đọc nó thế nào

• POC là mức giá thị trường đồng thuận nhiều nhất. Khi giá trôi đi rồi quay về, nó thường chậm lại hoặc đảo chiều ở đó.
• Value area là nơi phần lớn giao dịch diễn ra. Giá nằm trong vùng là cân bằng; rời khỏi vùng và trụ lại bên ngoài nghĩa là thị trường đang đi tìm mức giá mới.
• Hàng dày và khe mỏng. Mức giá khối lượng lớn thường giữ giá khi giá quay lại; khe khối lượng thấp giữa chúng là đoạn giá đã đi qua rất nhanh và có thể đi qua nhanh lần nữa.
• Bid so với ask trong một hàng cho biết bên nào là bên chủ động ở mức giá đó.

Trên TapeHawk

Chỉ báo Volume Profile vẽ profile của phiên — mặc định một ngày, hoặc khối 4 giờ, 8 giờ, một tuần hay một tháng, theo múi giờ bạn chọn — kèm POC, value area high và low, và tuỳ chọn tô các dải HVN, LVN. Nó cũng có thể vẽ mỗi phiên một profile, kéo các mức chưa bị chạm lại của phiên đã kết thúc sang phải, và cho thấy POC cùng value area dịch chuyển theo từng cây nến. Profile được dựng từ order flow đã lưu, nên có trên các symbol TapeHawk ghi lại, và lùi được 30 ngày.