Học order flow
Thuật ngữ order flow
Những từ bạn gặp trên mọi chart order flow — từ delta, footprint, absorption đến VWAP, quét stop và spoofing — mỗi từ được giải thích cùng một chart TapeHawk thật.
Đọc order flow
order flow
Order flow là dòng giao dịch đã khớp và lệnh đang chờ đứng sau mỗi nhịp giá, đọc để biết ai đang đẩy thị trường và đẩy ở đâu.
footprint
Footprint chart mở từng cây nến ra theo giá, cho thấy khối lượng khớp ở mỗi mức và bên nào — mua hay bán — là bên chủ động ở đó.
delta
Delta là khối lượng mua chủ động trừ khối lượng bán chủ động, tính trên một cây nến, một mức giá hoặc một khoảng thời gian.
CVD
CVD là tổng cộng dồn của delta: mua chủ động trừ bán chủ động, cộng dần theo từng giao dịch qua thời gian.
bên chủ động
Bên chủ động là phía vượt spread trong một giao dịch: người mua trả giá chào bán hoặc người bán đập giá mua, khớp vào một lệnh giới hạn bị động.
imbalance
Imbalance là mức giá mà lực mua hoặc bán chủ động lớn gấp nhiều lần phía còn lại, so theo đường chéo trên footprint.
stacked imbalance
Stacked imbalance là chuỗi mức giá liền nhau cùng mất cân bằng về một phía — một bên áp đảo bên kia trên cả một đoạn giá.
absorption
Absorption là lực mua hoặc bán chủ động khớp khối lượng lớn mà giá không đi, vì lệnh chờ ở phía đối diện đã hấp thụ hết.
sweep
Sweep là một lệnh chủ động quét qua nhiều mức giá của sổ lệnh trong một nhịp, ăn hết khối lượng chắn đường.
lệnh lớn
Lệnh lớn là một lần khớp đủ lớn để là quyết định của một người, chứ không phải phần đuôi của một dòng lệnh nhỏ.
đọc tape
Đọc tape là đọc chính các giao dịch — giá, khối lượng và bên chủ động của từng lần khớp — thay vì bản tóm tắt như cây nến.
khối lượng tương đối (RVOL)
Khối lượng tương đối là khối lượng của một cây nến tính theo bội số mức thường thấy của các cây nến trước — 1.0 là bình thường, 2.0 là gấp đôi.
Profile và mức giá
POC
Point of control là mức giá khớp nhiều khối lượng nhất trong một cây nến, một phiên hoặc một vùng bạn chọn.
volume profile
Volume profile là biểu đồ cột nằm ngang cho biết khối lượng giao dịch ở từng mức giá trong một phiên — nơi thị trường chấp nhận giá và nơi nó chỉ đi qua.
value area
Value area là dải giá quanh POC chứa phần lớn khối lượng giao dịch — theo quy ước là 70%.
HVN và LVN
Volume node là đỉnh và thung lũng của volume profile: mức giá khối lượng dồn lại (HVN) và mức giá thị trường đi qua gần như không giao dịch (LVN).
TPO (Market Profile)
TPO (time price opportunity) đánh dấu mỗi mức giá bằng một chữ cái cho từng khoảng thời gian có giao dịch ở đó, vẽ hình dạng của phiên theo thời gian.
VWAP
VWAP là giá trung bình đã trả kể từ một điểm bắt đầu — thường là đầu ngày — trong đó mỗi mức giá được gia quyền theo khối lượng khớp ở đó.
Sổ lệnh và thanh khoản
heatmap
Heatmap thanh khoản vẽ sổ lệnh theo thời gian: giá ở trục dọc, thời gian ở trục ngang, mỗi ô tô màu theo khối lượng đang chờ ở đó.
DOM
DOM, hay độ sâu thị trường, là danh sách trực tiếp các lệnh mua và bán đang chờ ở từng mức giá quanh giá hiện tại.
thanh khoản
Thanh khoản là khối lượng đang chờ trong sổ lệnh, sẵn sàng để khớp — các lệnh giới hạn đứng ở từng mức giá chờ người khớp vào.
độ sâu thị trường
Độ sâu thị trường là lượng khối lượng đang chờ trong sổ lệnh ngoài giá bid và ask tốt nhất — các lệnh giới hạn ở từng mức giá trên và dưới thị trường.
spread (chênh lệch mua – bán)
Spread là khoảng cách giữa giá mua cao nhất và giá bán thấp nhất đang chào — chi phí để giao dịch ngay lập tức.
mất cân bằng sổ lệnh
Mất cân bằng sổ lệnh so sánh khối lượng đang chờ ở bid và ask gần giá hiện tại — cầu đang chờ so với cung đang chờ.
thanh khoản bị rút
Thanh khoản bị rút là khối lượng đang chờ rời sổ lệnh mà không được khớp — một bức tường bị huỷ, thường là lúc giá tiến lại gần.
spoofing
Spoofing là đặt lệnh lớn không định khớp để tạo ảo giác có cung hoặc cầu ở một mức giá, rồi huỷ trước khi bị khớp.
lệnh iceberg
Lệnh iceberg là lệnh giới hạn lớn chỉ hiện một phần nhỏ trên sổ lệnh và tự bơm lại ở cùng mức giá mỗi khi phần đó khớp hết.
Lệnh và khớp lệnh
lệnh thị trường và lệnh giới hạn
Lệnh thị trường khớp ngay ở giá tốt nhất đang có; lệnh giới hạn nằm chờ trong sổ lệnh ở mức giá bạn chọn cho tới khi có người khớp vào.
quét stop
Quét stop là cú chạy nhanh kích hoạt một cụm lệnh cắt lỗ, mỗi lệnh bị ép lại đẩy giá vào lớp stop kế tiếp.
thanh lý
Thanh lý là việc sàn cưỡng chế đóng vị thế đòn bẩy khi khoản lỗ ăn hết ký quỹ — bán cưỡng chế với vị thế mua, mua cưỡng chế với vị thế bán.