VWAP là gì?

VWAP — giá trung bình gia quyền theo khối lượng — là mức giá trung bình đã trả kể từ một điểm bắt đầu, trong đó mỗi mức giá được tính nhiều lần theo đúng khối lượng đã khớp ở đó. Cây nến khối lượng lớn kéo đường về phía giá của nó; cây nến ít giao dịch gần như không làm đường nhúc nhích. Vì các tay chơi lớn dùng nó để chấm giá khớp lệnh của mình, VWAP là một trong những đường được theo dõi nhiều nhất trên chart trong ngày.

Trên chart trông thế nào

Chart phía trên là nến 15 phút của BTCUSDT với VWAP là đường màu tím. Trục thời gian theo giờ địa phương, sớm hơn UTC bảy tiếng, nên đường bắt đầu lại lúc 07:00 trên trục — tức nửa đêm UTC. Ngày 14 tháng 9 nó khởi đầu ngay tại giá của cây nến đầu ngày, quanh 76,700, đúng lúc BTC đang tạo đáy, rồi leo dần khi khối lượng của nhịp tăng dồn vào phía sau, lên khoảng 77,330 trong lúc giá giao dịch trên 77,600. Ngày hôm trước, đường nằm trên phần lớn các cây nến suốt nhịp bán tháo buổi chiều và đi ngang khi giá dao động trong biên.

Trader đọc nó thế nào

• Giá trên VWAP nghĩa là thị trường đang giao dịch cao hơn mức giá trung bình đã trả trong ngày — bên mua đang chịu trả giá cao. Dưới VWAP thì ngược lại.
• Một mức tham chiếu. Khi thị trường yên, giá hay quay về VWAP và phản ứng ở đó.
• Xu hướng hay đi ngang. Ngày có xu hướng mạnh, giá có thể nằm một phía VWAP hàng giờ trong khi đường dốc theo sau; ngày đi ngang, đường nằm phẳng và giá cắt qua nó liên tục.
• Đầu ngày đường dịch chuyển dễ vì phía sau còn ít khối lượng; càng về cuối ngày nó càng nặng ký.

Trên TapeHawk

Chỉ báo VWAP mặc định bắt đầu lại lúc 00:00 UTC mỗi ngày, bất kể trục đang hiển thị múi giờ nào, hoặc có thể chạy từ cây nến cũ nhất đã tải. Nó cộng giá điển hình của từng cây nến — trung bình của high, low và close — theo khối lượng. Ở khung 1d trở lên mỗi cây nến là một ngày mới, nên hãy dùng khung nhỏ hơn. Muốn VWAP neo theo múi giờ khác hoặc theo giờ giao dịch, kèm các dải độ lệch chuẩn, hãy bật nó bên trong chỉ báo Volume Profile, vốn tính từ khối lượng ở từng mức giá đã khớp.